Martingale EA. Almost cant lose Inscrit décembre 2006 Statut: Member 65 Messages Im sure ce système est flottant autour d'ici quelque part. Je ne peux pas sembler le trouver. Avec tout ce que vous programmeurs génie là bas je suis sûr que quelqu'un l'a fait ou sait comment le faire. Ce système est très simple. Il utilise une stratégie de style martigale en augmentant progressivement la taille des lots. Il peut s'agir d'une entrée aléatoire ou d'un indicateur déclenché. Une position longshort est entré et quand le marché va contre votre position vous entrez une position dans l'autre sens avec le double l'entrée de lot précédente. Si le marché tourne alors contre vous à nouveau, vous faites la même chose, entrez une position de l'autre direction double le dernier incrément de taille de lot. J'ai imaginé un 10 TP standard et 10 SL fonctionnerait bien compte tenu de vos tailles de lot de doublage. D'après mes calculs avec les paramètres 1010 standard. Vous pourriez aller 11 métiers dans une progression, avec un compte 1000 à partir de la taille du lot .1 avant d'obtenir un appel de marge Vous pourriez aller 15 métiers dans une progression, avec un compte 1000 à partir de la taille du lot .01 avant d'obtenir un appel de marge . Les chances sont que vous n'allez pas dans les 10 pips pour 11 15 inversions commerciales. Tant que vous continuez à entrer dans les métiers dans la direction du marché (et ont assez d'argent), vous ne pouvez pas perdre. Je voudrais une EA construite pour ce faire. Im sûr someones probablement déjà pensé à lui andor ou construit. Toutes les idées ou commentaires se sentent libres. Je pense que c'est la meilleure chose à propos de la communication open source. Quelqu'un va toujours penser à quelque chose que vous n'avez pas. Inscrit décembre 2006 Statut: Member 65 Messages Désolé. Les numéros que je viens d'afficher sont incorrects. Avec un 10tp10sl vous êtes juste la rupture même lorsque vous doubler les tailles de lot. Vous devriez soit A Réduire le SL B Augmenter le TP c Augmenter le multiplicateur de lot Heres une illustration pour nous apprenants visuels Dans ce le SL est 10, mais le TP est 20 Marché 1.8130 acheter 1 lot 20tp10sl marché 1.8120 vendre 2 lots 20tp10sl marché 1.8130 acheter 4 lots 20tp10sl marché 1.8120 vendre 8 lots 20tp10sl marché 1.8130 acheter 16 lots 20tp10sl Enfin, le marché quitte marché allant 30 pips vers le sud. Marché 1.8120 vendre 32 lots 20tp10sl marché 1.8100 position de fermeture Commande 1 10 pip SL 1 lot 10 commande 2 10 pip SL 2 lots 20 commande 3 10 pip SL 4 lots 40 commande 4 10 pip SL 8 lots 80 commande 5 10 pip SL 16 lots 160 commande 6 20 pip TP 32 lots 640 Total 330 pips dans six métiers avec seulement 30 pips de mouvement. Rejoint Oct 2006 Statut: Hum J'aime la tendance 217 Posts Il semble toujours bien en théorie. Vous avez oublié d'inclure la propagation) Désolé pour ma mauvaise traduction en anglais :) Inscrit Oct 2006 Statut: Hum J'aime la tendance 217 Posts Que faire si vous perdez plus de 10 métiers: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024 , 2048, etc. Quel brooker prendra 2048 lots dans l'ordre Jusqu'à 128 n'est pas à mauvais, après qu'il soit compliqué. ) Sorry for my bad english translation :) Inscrit en décembre 2006 Statut: Membre 65 Messages Dans l'exemple ci dessus oui. J'espérais coder dans le programme où la propagation est incluse dans la différence. Donc, si vous étiez trading USDGBP. Vous figurez la propagation (mon courtier est 4). Donc, le TP serait de 20 et le SP 10 sur chaque métier. Mais vous initialisez la position 4 pips off. Donc, si vos achats étaient sur 1.8110, vos ventes serait sur 1.8104. Im calculant encore, mais je pense qu'il fonctionnerait Inscrit en décembre 2006 Statut: Membre 65 Messages Commencez votre progression à .1 lots. Cela vous permettrait un peu plus de salle de tête. Regarder ce, La chose est, si vous ne perdez jamais son ok, mais quand vous le faites, le montant que vous perdre double à chaque fois, et avec seulement 0.01 (1cents) la taille des lots que vous obtenez Assez grande quantité, en peu de temps. Dans le commerce 15 vous obtenez 1966 dans le commerce perdant, juste en utilisant la taille de lots 1cents. Parce que vous devez vous ajouter perdre le commerce ensemble. Ps. Peut être que j'ai fait une erreur, mais je ne pense pas si. Martingale Stratégie 8211 Comment l'utiliser Apprendre le système commercial Martingale copie forexop Si you8217ve été impliqué dans le commerce de forex à tout moment les chances sont you8217ve entendu parler de Martingale. Mais qu'est ce que c'est et comment cela fonctionne t il? Dans ce post, je vais parler de la stratégie, des forces, des risques et de la façon dont il est le mieux utilisé dans le monde réel. Il ya quelques raisons pour lesquelles cette stratégie est attrayante pour les traders de devises. Premièrement, il peut, sous certaines conditions, donner un résultat prévisible en termes de bénéfices. It8217s pas un pari sûr, mais it8217s environ aussi près que vous pouvez obtenir. Deuxièmement, il ne s'appuie pas sur une capacité à prévoir l'orientation absolue du marché. Cela est utile compte tenu de la nature dynamique et volatile des devises étrangères. Il rend un meilleur retour le plus habile vous êtes. Mais il peut toujours fonctionner lorsque vos compétences de sélection de métier ne sont pas mieux que le hasard. Et troisièmement, les devises ont tendance à se négocier dans les gammes sur de longues périodes 8211 donc les mêmes niveaux sont revisités à plusieurs reprises. Comme avec le commerce de grille. Que le comportement convient à cette stratégie. Martingale est une stratégie de coût moyennage. Il le fait en doublant l'exposition sur les métiers perdants. Il en résulte une baisse de votre prix d'entrée moyen. La chose importante à savoir sur Martingale est qu'il doesn8217t augmenter vos chances de gagner. Votre rendement attendu à long terme est toujours le même. It8217s gouverné par votre succès dans la cueillette des métiers gagnants. Vous pouvez échapper à cela. Ce que la stratégie fait est de retarder les pertes. Dans les bonnes conditions, les pertes peuvent être retardées de telle sorte qu'il semble une chose sûre. Fonctionnement En bref: La martingale est une stratégie de calcul des coûts. Il le fait en doublant l'exposition sur les métiers perdants. Il en résulte une baisse de votre prix d'entrée moyen. L'idée est que vous allez simplement sur le doublement de votre taille de commerce jusqu'à ce que finalement le destin vous lève un seul métier gagnant. À ce point, en raison de l'effet de doublement, vous pouvez sortir avec un profit. Un jeu simple gagnant perdant Cet exemple simple montre cette idée de base. Imaginez un jeu de trading avec une chance de 50:50 de gagner des vers perdant. Tableau 1: Exemple de pari simple. Je place un métier avec 1 enjeu. Sur chaque victoire, je conserve la mise de la même à 1. Si je perds, je double mon montant de mise chaque fois. Les joueurs appellent cela doubler vers le bas. Si les chances sont justes, finalement le résultat sera en ma faveur. Et depuis que j'ai doublé ma mise chaque fois, quand cela se produit, la victoire récupère toutes les pertes précédentes plus la mise initiale. C'est grâce à l'effet double down. Les paris gagnants donnent toujours un profit. Cela est vrai en raison du fait que 2 n 2 n 1 1. Cela signifie que la chaîne de pertes consécutives sont récupérées par le métier gagnant. Si vous êtes intéressé à expérimenter avec le système de jouets. Voici mon simple jeu de paris tableur: Un système de négociation de base Dans le commerce réel il isn8217t un résultat binaire strict. Un commerce peut fermer avec un certain profit ou perte. Mais cela ne change pas la base de la stratégie. Vous venez de définir un mouvement fixe du taux sous jacent que votre prise de profit. Et d'arrêter les niveaux de perte. Le cas suivant montre cela en action. I8217ve mis ma prise de profit et d'arrêter la perte à 20 pips. Tableau 2: Taux de baisse des entrées commerciales dans la baisse du marché. Je commence par un achat pour ouvrir l'ordre de 1 lot à 1.3500. Le taux se déplace alors contre moi à 1,3480 donnant une perte de 20 pips. Il atteint ma perte d'arrêt virtuelle. It8217s une perte d'arrêt virtuelle parce qu'il n'y aurait aucun point à la fermeture du commerce, et en ouvrant un nouveau pour le double de la taille. Je garde mon existant ouvert sur chaque jambe et ajouter un nouveau métier de doubler la taille. Donc, à 1,3480, je double la taille de mon commerce en ajoutant 1 lot de plus. Cela me donne un taux d'entrée moyen de 1,3490. Ma perte est la même, mais maintenant, je n'ai besoin que d'un retracement de 10 pips pour égaliser au lieu de 20 pips comme avant. L'acte de la moyenne vers le bas signifie que vous doublez votre taille du commerce. Mais vous réduisez également le montant relatif nécessaire pour redresser les pertes. C'est ce que montre la colonne 8220break even8221 du tableau 2. Le seuil de rentabilité s'approche d'une valeur constante lorsque vous faites la moyenne avec plus de métiers. Cette valeur constante se rapproche de plus en plus de votre perte d'arrêt. Cela signifie que vous pouvez attraper un marché en chute très rapidement et des pertes de re coup 8211 même quand il n'y a qu'un petit retracement (voir la figure 1). Figure 1: quotAvantages de la baisse et de la récupération en action. Copy forexop Au commerce 5, mon taux d'entrée moyen est maintenant 1.3439. Lorsque le taux se déplace alors vers le haut à 1.3439, il atteint mon break even. Je peux fermer le système de métiers une fois que le taux est égal ou supérieur à ce niveau de rentabilité. Mes quatre premiers métiers ferment à perte. Mais cela est couvert exactement par le profit sur le dernier commerce de la séquence. La PampL finale des métiers fermés ressemble à ceci: Tableau 3: Les pertes des métiers précédents sont compensées par le gain final. La martingale fonctionne t elle toujours Dans un système pur Martingale, aucune séquence complète de métiers ne perd jamais. Si le prix se déplace contre vous, vous doublent simplement la taille du commerce. Mais un tel système peut exister dans le monde réel parce qu'il signifie avoir une offre monétaire illimitée et une quantité illimitée de temps. Aucun des deux ne peut être atteint. Dans un système commercial réel, vous devez définir une limite pour le retrait de l'ensemble du système. Une fois que vous passez votre limite de tirage, la séquence commerciale est fermée à perte. Le cycle recommence alors. Lorsque vous restreignez la capacité de rabattre, vous partez d'un système de Martingale vrai. Et en faisant cela, vous utilisez une approximation qui est sujette à un échec catastrophique. Doublement vers le bas Probabilité de perte Ironiquement, plus votre limite de retrait, plus votre probabilité de faire une perte 8211, plus la perte sera grande. C'est le dilemme de Taleb. Le plus de métiers que vous faites, plus il est probable que ces chances extrêmes viendra 8211 et une longue série de pertes vous essuiera. Dans Martingale, l'exposition commerciale sur une séquence perdante augmente de façon exponentielle. Cela signifie que dans une séquence de N perdre des métiers, votre exposition au risque augmente comme 2 N 1. Donc, si vous êtes forcé de quitter prématurément, les pertes peuvent être vraiment catastrophiques. D'autre part, le bénéfice des métiers gagnants augmente seulement linéairement. Il est proportionnel à la moitié du bénéfice par commerce multiplié par le nombre total de transactions. Figure 2: Probabilité de perte vers votre limite quotdouble downquot. Copy forexop Les métiers gagnants créent toujours un profit dans cette stratégie. Donc, si vous choisissez les gagnants 50 du temps (pas mieux que la chance) votre rendement total attendu des métiers gagnants serait: où N est le nombre de métiers et B est le montant profité sur chaque métier. Mais votre grand perdre les métiers va mettre ce retour à zéro. Par exemple, si votre limite est de 10 jambes double vers le bas, votre plus grand commerce est 1024. Vous perdriez seulement ce montant si vous aviez 11 métiers perdants dans une rangée. La probabilité de cela est (12) 11. Cela signifie que, tous les 2048 métiers, you8217d s'attendre à perdre une fois. Donc, après 2048 métiers: Vos gains escomptés sont (12) x 2 11 x 11024 Votre perte attendue une perte est 1024 Votre bénéfice net est 0 Donc, vos chances restent toujours 50:50 dans un système pratique. That8217s en supposant que votre commerce de cueillette n'est pas mieux que le hasard. Votre risque récompense est également équilibré à 1: 1. Mais dans cette stratégie vos pertes viendront toutes en un grand succès. Donc, il peut sembler bien pire que c'est, surtout si vous ne pouvez pas améliorer vos chances de gagner. Il ne fait que retarder vos pertes. Voir Tableau 4. Tableau 4: Votre cote gagnante aren8217t améliorée par Martingale. Votre rendement net est toujours nul. Les gens qui suivent la tendance au cœur croient souvent qu'il est préférable d'utiliser un renversement de la Martingale. L'anti Martingale ou Martingale inversée essaie de faire exactement l'opposé de ce que décrit plus haut. Fondamentalement, ce sont des stratégies de tendance suivant qui doublent sur les victoires, et réduire les pertes rapidement. Éloignez vous des tendances de devises Les meilleures opportunités pour la stratégie dans mon expérience vient de la négociation de gamme. Et en gardant vos tailles de commerce très faible en proportion de votre capital, qui utilise un levier très faible. De cette façon, vous avez plus de possibilités de résister aux multiples commerciaux plus élevés qui se produisent dans le retrait. L'utilisation la plus efficace de Martingale dans mon expérience est comme un renforceur de rendement. Il ya des dizaines d'autres vues cependant. Certaines personnes suggèrent d'utiliser Martingale combinée avec des opérations de carry positive. Ce que cela signifie est des paires commerciales avec de grands écarts de taux d'intérêt. Par exemple, en utilisant la stratégie des trades long seulement sur AUDJPY. L'idée est que les crédits de roulement positifs s'accumulent en raison des volumes importants du commerce ouvert. Je n'ai jamais utilisé cette approche auparavant. Parce que les risques sont que les paires de devises avec les occasions de carry suivent souvent de fortes tendances. Ceux ci sont habituellement intercalés par des phases de correction abruptes lorsque les positions de sustentation sont déroulées (positionnement de report inversé). Cela peut se produire violemment. Par exemple, s'il ya des changements inattendus dans le cycle des taux d'intérêt, ou s'il y a un changement soudain de l'appétit pour le risque, auquel cas les fonds tendent à s'éloigner très rapidement des monnaies à haut rendement. De l'une de ces corrections est un risque trop important à mon avis. Sur le long terme, Martingale souffre de tendances sur les marchés (voir tableau de retour 8211 ouvre une nouvelle fenêtre). Il est également intéressant de garder à l'esprit beaucoup de courtiers sujets porter intérêt à une propagation significative 8211 qui rend tout sauf le plus élevé carry carry métiers non rentables. Certains courtiers de détail ne voient même pas de renversements positifs. Cela est une conséquence d'être à la fin de la chaîne alimentaire. Les faibles rendements moyens de vos tailles commerciales doivent être grands en proportion de votre capital pour porter intérêt à faire toute différence pour le résultat. Comme je l'ai dit ci dessus, c'est trop risqué avec Martingale. Une stratégie plus adaptée à la tendance est Martingale à l'envers. Utilisation de Martingale comme une amélioration de rendement Comme je l'ai mentionné avant, je don8217t suggéré d'utiliser Martingale comme votre principale stratégie commerciale. Pour qu'il fonctionne correctement, vous devez disposer d'une limite de tirage importante par rapport à vos tailles de négociation. Si vous vous échangez avec un gros morceau de votre capital, vous risquez de vous échapper d'une des dérapages. L'utilisation la plus efficace de Martingale dans mon expérience est comme un renforceur de rendement. I8217ve appliqué la stratégie I8217m va décrire ci dessous sur un délai de 3 ans 8211 avec de bons résultats. Cela a été fait en négociant la partie liquide d'un grand portefeuille. En plafonnant le tirage à 4 de la trésorerie libre et progressivement l'augmenter, j'ai été en mesure d'obtenir un chiffre fiable 0,4 0,6 rendement global par mois. Les occasions de trading les moins risquées pour ceci sont les couples commerçant dans les gammes serrées. Par exemple, I8217ve a obtenu de bons résultats en utilisant EURGBP et EURCHF en phase de consolidation plate. Dans le cas de la politique d'intervention EURCHF est susceptible de voir la paire de négociation dans une gamme serrée pour l'instant. De même, l'EURGBP tend à avoir des périodes d'emprunt à long terme, ce qui favorise ce type de stratégie. Mais vous devez faire attention aux ruptures de nouvelles tendances importantes, surtout en ce qui concerne les niveaux clés de résistance de support. Paires de négociation qui ont un comportement tendances fortes comme Yen croix ou des devises de marchandises peuvent être très risqués. Vous pouvez télécharger le système commercial complet. Comme décrit ici, ou vérifier ma feuille de calcul Excel. L'image ci dessous montre un exemple d'exécution couvrant une période de 3 mois produisant un retour. Exemple de la stratégie martingale copy forexop Mon module de trading de programme, qui était effectivement un robot Martingale (EA) a été créé à partir de cette conception de base. Calculer votre limite de tirage Un bon point de départ est de décider des lots ouverts maximum que vous pouvez risquer. A partir de cela, vous pouvez calculer les autres paramètres. Pour garder les choses simples, I8217ll utiliser les pouvoirs de 2. Les lots maximum va définir le nombre de jambes double vers le bas qui peut avoir lieu. Par exemple, si votre maximum est de 256 lots, cela permettra de doubler vers le bas 8 fois 8211 ou 8 jambes. La relation est: Max lots 2 Jambes Si vous fermez le trade final en atteignant son stop loss, votre tirage maximal serait alors: Drawdown lt Max lots x (2 x Stop Loss) x Taille du lot Donc, avec 256 lots (micro lots) , Et une perte d'arrêt de 40 pips, ce qui donnerait un retrait maximum de 2.048 (selon votre devise). Astuce Calculer le nombre moyen de métiers que vous pouvez gérer avant une perte utiliser la formule 2 Jambes1. Donc dans l'exemple ici que 8217s juste 2 9 ou 512 métiers. Donc, après 512 métiers, you8217d s'attendre à avoir une chaîne de 9 perdants donnés même des cotes. Cela briserait votre système. Vous pouvez utiliser mon calculateur de lot dans le classeur Excel pour tester différentes tailles et paramètres de commerce. La meilleure façon de traiter avec rabattement est d'utiliser un système à cliquet. Ainsi que vous faire des profits, vous devez progressivement augmenter vos lots et la limite de tirage. Par exemple, voir le tableau ci dessous. Tableau 5: Ratcheting jusqu'à la limite de tirage au fur et à mesure que les profits sont réalisés. Ce cliquet est automatiquement manipulé dans le tableur commercial. Il vous suffit de définir votre limite de tirage en pourcentage des capitaux propres réalisés. Avertissement Étant donné que le trading par martingale est intrinsèquement risqué, votre capital à risque ne devrait jamais dépasser 5 de l'avoir de votre compte. Voir la section sur la gestion de l'argent de forexop8217s pour plus de détails. Décider sur un signal d'entrée Lorsque le taux se déplace une certaine distance au dessus de la ligne de moyenne mobile, je place une commande de vente. Quand il se déplace au dessous de la ligne moyenne mobile, je place un ordre d'achat. Ce système est essentiellement le commerce faux out outs, également connu sous le nom 8220fading8221. Dans mon système, I8217m en utilisant la moyenne mobile de 15 points (MA) comme mon signal d'entrée. La longueur de la moyenne mobile que vous choisissez variera en fonction de votre période de négociation particulière. Il s'agit d'un indicateur très simple et facilement implémenté. Il existe des méthodes plus sophistiquées que vous pouvez essayer. Par exemple en utilisant le canal de Bollinger ou d'autres moyennes mobiles. Personnellement, je trouve que les approches les plus simples sont aussi bonnes que les autres. Figure 3: Utilisation de la ligne de moyenne mobile comme indicateur d'entrée. Copy forexop Quel que soit le signal que vous décidez d'utiliser, il devrait indiquer qu'il ya une forte probabilité d'un retracement à la tendance d'origine plutôt que de rupture dans une nouvelle direction. Donc, la décoloration sur les déménagements est ce que vous devriez essayer d'atteindre. Définir la prise de profit et Stop Loss Les deux points suivants à penser sont Quand à double down c'est votre arrêt virtuel perte Quand fermer votre prendre profit niveau Quand à double down c'est un paramètre clé dans le système. La perte d'arrêt virtuel signifie que vous supposez à ce moment que le commerce est allé contre vous. C'est un perdant. Donc vous doublez vos lots. Choisissez une valeur trop petite et vous ouvrirez trop de métiers. Trop grande valeur et elle empêche toute la stratégie. La valeur que vous choisissez pour vos arrêts et de prendre des profits devrait finalement dépendre de la période de négociation you8217re et la volatilité. Une volatilité plus faible signifie généralement que vous pouvez utiliser une perte stop plus petite. Je trouve une valeur entre 20 et 70 pips est bon pour la plupart des situations. Quand fermer Les métiers de Martingale ne devraient être fermés que lorsque l'ensemble du système est rentable. Autrement dit, lorsque le bénéfice net sur les opérations ouvertes est au moins positif. Comme avec le commerce de grille. Avec Martingale, vous devez être cohérent et traiter l'ensemble des métiers comme un groupe, et non pas indépendamment. Une plus petite valeur de profit de prise, habituellement autour de 10 50 pips, travaille souvent mieux dans cette configuration. Il y a plusieurs raisons à cela. Un plus petit niveau de profit de prise, a une plus grande probabilité d'être atteint plus tôt ainsi vous pouvez fermer tandis que le système est rentable. Le bénéfice se complique parce que les lots échangés augmentent exponentiellement. Ainsi, une plus petite valeur peut encore être efficace. L'utilisation d'un plus petit bénéfice ne modifie pas votre récompense de risque. Bien que les gains soient inférieurs, le seuil de victoire plus proche améliore votre ratio de gain global. Simulations Le tableau ci dessous montre mes résultats à partir de 10 séries du système de négociation. Chaque exécution peut exécuter jusqu'à 200 opérations simulées. J'ai commencé avec un solde de 1 000 et limite de retrait de 100 de ce montant. La limite de tirage est automatiquement augmentée ou diminuée à chaque fois que la PampL réalisée change. Avantages et inconvénients de Martingale Pourquoi l'utiliser: Il a un ensemble bien défini de règles commerciales qui peuvent être facilement suivies ou programmées comme un conseiller expert. Il a un résultat statistiquement calculable en ce qui concerne les bénéfices et les tirages. Lorsqu'il est appliqué correctement, il peut obtenir un flux de profit incrémentiel. Vous n'avez pas besoin de pouvoir prédire la direction du marché. Pourquoi l'éviter: La moyenne est une stratégie d'éviter les pertes plutôt que de chercher des profits. Martingale doesn8217t augmente vos chances de gagner. Il retarde seulement les pertes pendant longtemps si you8217re chanceux. Il repose sur des hypothèses sur le comportement aléatoire du marché qui ne sont pas toujours valables. Les marchés se comportent irrationnellement. L'exposition au risque augmente de façon exponentielle. Tandis que les profits augmentent linéairement. Il peut potentiellement courir des pertes catastrophiques dans la pratique parce que personne n'a une quantité illimitée d'argent. Le risque v. s récompense est équilibré, mais parce que la perte vient dans un gros coup, il peut être inacceptable. COMME CE QUE VOUS LISEZ Entrez 11 000 autres commerçants et abonnez vous au bulletin Forexops. Il est libre d'adhérer et vous obtiendrez des mises à jour directement dans votre boîte de réception. Ajoutez simplement votre adresse e mail ci dessous. 5 étapes pour devenir un commerçant réussi tout en maintenant un travail de 9 à 5 Devenir un commerçant indépendant réussi est quelque chose que beaucoup de gens aspirent à. Vous pouvez être votre propre patron. 3 Yen métiers qui font de l'argent Ce poste examine trois stratégies réelles et éprouvées que vous pouvez utiliser pour le commerce yen japonais. Yen l'a fait. Cinq questions à poser lors du choix d'une stratégie de négociation Lorsque vous commencez à négocier, une des choses que vous voulez décider est ce genre de stratégie que vous. Est ce que votre courtier manger votre déjeuner Réduction des frais de courtier peut être l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer vos profits commerciaux. Ce post. Divergence Métiers: MACD, RSI Reverse Ce poste examine la stratégie de négociation de divergence qui utilise des oscillateurs tels que MACD et RSI à. Analyse Intermarché: Exemples dans le Forex, les produits de base Trading sur les divergences et les convergences entre les marchés connexes peuvent produire des métiers rentables avec très. Création d'une stratégie de couverture simple rentable Lorsque les commerçants parler de couverture, ce qu'ils signifient souvent, c'est qu'ils veulent limiter les pertes, mais encore keep. How puis je déterminer les tailles porportionate lot en estimant la taille du retracement. Par exemple, l'EURUSD a augmenté de 200 pips et je veux avoir des tailles de lot proportionnelles afin que je puisse récupérer mon retrait de 200 pips. Mon estimation est que le retracement sera de seulement 10 ou 20 pips mais je veux récupérer 200 pips par 5 lots et pas par un lot constant basé sur mon équilibre de marge. Y at il une formule pour travailler à l'envers et de déterminer les lots proportionnels pour une telle situation Merci article Great s'il vous plaît j'avais aimé savoir quels sont vos numéros de négociation tout en utilisant la stratégie de martingale Le système que j'utilisais rendrait faibles retours à un seul chiffre. De toute évidence, vous pouvez tirer parti de ce que vous voulez, mais il est livré avec plus de risques. Ive testé depuis quelques années sur la paire EURUSD avec des données horaires de 2005 à 2016. Mon objectif est d'atteindre un 20 25 sur le premier pari. Si je dois doubler puis je changer mon objectif à seulement 1 parce que j'ai réalisé qu'il ya quelques jours seulement 4 ou 5 en 10 ans qui sont horribles si je garde mon objectif 20. Je suppose donc que si le marché est contre moi, alors je veux quitter dès que possible serrant mes revenus potentiels. Si l'effet de levier augmente alors: Légères oscillations sur le prix facilement me déplace à l'attendu 20. Sur un effet de levier de 200, si le prix se déplace seulement 0,1 dans ma direction, je gagne. Donc, même si la tendance est contre moi, parfois pendant une heure, le prix oscille de mon côté. Les chances de faillite sont également plus élevées. C'est vrai. C'est pourquoi dès que je double down, je réduis le but à seulement 1 de 20. Les tests me montrent que l'utilisation de cette stratégie, je réduis la moitié des jours de faillite si je doubler le levier. Une chose que je pense qu'il pourrait être intéressant est de travailler davantage sur les paris gagnants. Je veux dire, maintenant je ferme mes paris dès qu'ils atteignent l'objectif 20, mais en travaillant sur le levier 100 ou 200 et en étant dans la bonne tendance, il est facile de faire un profit de 100 ou 200. Toutes les idées ou stratégies connues à ce sujet sont les bienvenues. Est ce la Martingale ea dans la section téléchargements Merci de partager ce merveilleux article. Donc, vous parlez du système de calcul du coût du dollar ci dessus. Mais je suppose que le tirage maximal n'est pas correct. Est le prélèvement de la dernière opération ou le cycle entier La limite est pour tout le cycle. Le TP n'est pas une prise de profit dans le sens ordinaire. Il est le point que le système double pour que les métiers restent ouverts. Avec l'exemple que j'ai donné ci dessus, voici comment le cycle entier ressemblerait juste avant la fermeture: Position Taille Limite Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Donner un total effectif de 20480 pips (montant de 2048 dollars si vous utilisez un micro compte) qui provient de la formule suivante: Max lots x (2 x Stop Loss) x Lot 256 x (2 x 40) x 0.1 Je suppose qu'il ya une faute de frappe. Dans votre formule de tirage maximal, vous supposez 20 pips TP, qui devient 40 pips quand il est multiplié par 1 ou votre sont en supposant 40 pips. Deuxièmement, le terme lot maximal est la taille maximale du lot de 8e métier ou le total des lots de 9 métiers (1 commerce original 8 jambes) S'il vous plaît voir l'explication ci dessus. Avez vous entendu parler de MG mis à l'essai Parfois appelé aussi Multi Phased MG Cela signifie que chaque fois que le marché se déplace vous prenez juste une partie de la demande globale. Commerce, et vous continuez seulement si le marché va dans la direction 8220right8221. Que pensez vous de cette stratégie Est ce plus sûr que MG BTW régulière, puis je avoir votre email s'il vous plaît pour une question personnelle TIA I8217ve vu des variations comme ça avant et quelques autres. En fait, la feuille de calcul Excel 8211 forexopwpdmact4508 8211 nous avons vous permet de faire quelque chose comme ça. Il vous permet d'utiliser un autre facteur de composition que la norme (2). Ainsi, au lieu de 2x par exemple que vous avez avec MG standard, vous pouvez utiliser 1,5 X ou 1,2 X ou tout autre facteur. La chose intéressante est que vous dites quand le 8220market se déplace dans la bonne direction8221. Cela me fait penser que ce que vous parlez est plus d'une stratégie hybride parce qu'un système Martingale standard double sur les perdants 8211 c'est à dire 8282 augmentation de l'exposition que le marché se déplace contre vous pas l'inverse. Par conséquent, cela ressemble plus à une stratégie de martingale inversée. Article très intéressant, mais je ne comprends toujours pas ce que vous entendez par: 8220La meilleure façon de faire face au retrait est d'utiliser un système à cliquet. Alors que vous faites des profits, vous devriez progressivement augmenter vos lots et limite de tirage.8221 Pourriez vous expliquer ce que vous faites ici En regardant vous table, vous augmentez la limite de retrait en fonction des profits réalisés auparavant, mais vous arrêtez d'augmenter la limite au 7e courir. Cette approche à cliquets signifie essentiellement donner au système plus de capital pour jouer avec quand (si) les profits sont faits. Ainsi, dans les premières exécutions, le nombre de fois que le système doublera est inférieur et, par conséquent, la limite de retrait est plus faible. Mais avec chaque bénéfice, cette limite de tirage est incrémentée proportionnellement aux bénéfices, de sorte qu'il faudra plus de risques. J'utilise cela comme un moyen de verrouiller dans les bénéfices afin que le système est capable de jouer avec money8221 qu'il fait pour ainsi dire. Dans l'exemple, la raison pour laquelle il s'arrête à la ligne 7 est simplement parce que dans la pratique, le retrait se produit par étapes (en raison du doublement). Je devrais vérifier la simulation en détail 8211 mais il semblerait que it8217s a frappé une étape ici et le bénéfice doit augmenter par plus pour le prendre à la prochaine. Très bon article, je l'ai lu plusieurs fois et j'ai beaucoup appris. Je vous remercie. Actuellement I8217m travaillant sur le système commercial martingale avec la fonction de couverture mise en œuvre pour limiter le retrait. Ma question serait de savoir comment choisir les devises pour le commerce Martingale Vous avez suggéré de rester à l'écart des marchés tendances. Quels indicateurs et configurations pourraient aider à identifier les paires les plus adaptées au commerce Vous êtes les bienvenus. Pour choisir des devises, je vérifierais d'abord les fondamentaux: Par exemple, vous ne voudriez pas risquer les devises de négociation où il ya une attente de la politique monétaire largement divergente. C'est le cas de l'EURUSD. EURGBP et EURCHF étaient de bons candidats dans le passé mais pas pour le moment pour plusieurs raisons. EURCHF peut vraiment être considéré comme pleinement flottant en raison de l'intervention de la banque centrale alors que l'EURGBP a été en tendance pendant un certain temps en partie en raison des raisons mentionnées ci dessus. Ive a également utilisé un indicateur de portée car cela peut aider à identifier les périodes les plus productives, à savoir volatile, mais le mouvement des prix principalement latéral. Salut Steve, combien d'équilibre vous devriez avoir pour exécuter cette stratégie 2k 3k Balance est relative à votre taille de lot. Si vous pouvez trouver un courtier qui fera le dimensionnement fractionnaire (El 1 déc, 2015 à 3:36 pm Merci pour l'explication merveilleuse. Je soupçonne que mon gestionnaire de fonds utilise la martingale. Pouvez vous dire par les regards de cela Could8217t dire beaucoup de cela Vous avez encore martingale sur USDEUR Comment il a exécuté au cours de 2015 I8217ve testé une stratégie simple basée sur la martingale, mais en 2015 it8217s été horrible Ma stratégie de mieux performer avec un fort effet de levier de 100 ou Même 200. Je ne l'ai pas exécuté sur l'EURUSD mais oui je vois son été une année difficile en utilisant Martingale sur cette paire en raison des oscillations massives. It8217s intéressant sur l'effet de levier parce que je trouve habituellement le cas est le contraire. Votre stratégie ici ou dans le forum. Merci Steve. grand article et site. J'ai une grande affinité avec de nombreuses stratégies de négociation décrit ici. Je suis particulièrement apprécié non prévisionnelle des systèmes qui utilisent une gestion de fort argent. Je construis des EA et je peux probablement construire la martingale pour que vous les partagez. I8217ve a construit celui qui a fonctionné en direct pendant environ un an et est actuellement vers le haut environ 80 après I8217ve pris 100 de mon captial dehors. Martingale peut fonctionner si vous le dompter. Le lien est ici myfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d être intéressé à travailler avec d'autres sur une martingale couverte EA si quelqu'un avec une certaine expérience à contribuer aimerait travailler ensemble. I8217ll a mis en place un sujet de forum pour commencer la discussion. Toujours bon d'entendre de nouvelles idées: I8217ll pin le lien ici pour who8217s intéressés à travailler sur une EA pour ce système: Hey FXGuy, I8217d être intéressé à travailler ensemble sur un martingale hedged concept EA, si you8217re toujours à la recherche d'équipe. I8217ll vérifier ce poste régulièrement, si vous voir (ou quelqu'un d'autre intéressé) ont répondu, laissera mes coordonnées. Bonjour Steve, Merci pour votre partage .. Avez vous essayé cette stratégie en utilisant une EA Si oui, comment est le résultat Regards. Oui, il est un conseiller commercial propriétaire, bien qu'il ne travaille pas sur Metatrader. Je vais le faire re codé pour travailler sur MT bientôt et le rendre disponible sur le site Web. Il fonctionne bien dans les paramètres ci dessus 8211 c'est à dire. Comme un skimmer, mais pas quand sur endettement. La feuille Excel est une comparaison assez étroite en ce qui concerne la performance. J'utilise le système de martingale tout en établissant un ensemble spécifique de règles concernant la différence pip à n'importe quel moment donné et une strie maximale permise de pertes consécutives. Permettez moi d'expliquer en détail: Dans des conditions normales, le marché fonctionne comme un ressort. Plus la pression que vous appliquez d'une manière ou d'une autre à un moment donné, plus il veut rebondir dans la direction opposée. Pour mon explication, je voudrais faire référence à ce que j'appelle 8216stages8217. En 8216stages8217, je veux dire une différence de 10 pip vers le haut (1 étage) ou vers le bas ( 1 étage) à partir du prix fixé. For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as 1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as 1 stage. What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter trend order with a set profitstop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2 3x the potential earning due to the spread. If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don8217t, I double my next bet with a counter direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss. If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go. When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re start the stage rise fall count at 0. As I said, 90 of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter movements are extremely rare) I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35 earning since I began using it. Any thoughts
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